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再论什么是交易系统

: 时间:2020-03-15 10:31
    交易规则,资金管理,心理素质 ,是系统的 3 要素。经典的观点认为:在这三者之中,心理素质最为重要,占60%;其次是资金管理,也很重要,占30%;最后,也是最不重要的就是系统的交易规则,占10%。

  我认为这其中包含着极大的不妥(还没到我说这是极大的错误甚或是谬论的时候)。理由如下:

  1,任何交易系统都必然以客观,定量的交易规则为基础。交易规则是任何一个系统的存在的基础。没有交易规则何来的交易系统。

  2,资金管理确实很重要,我本人就深有体会,也在TS上写过单口交易时是亏损,但是结合适当的 资金管理策略时就能变亏损为盈利的系统。但是我更想强调这一点:

  资金管理策略的应用,是以单口交易系统的特点为前提的。很难想象“薄利多销,积少成多”型的交易系统,和“厚利薄销,小亏大赢”型的交易系统如果采用同样的资金管理策略会有怎样的结果。也就是说,什么样的系统用什么样的资金管理策略,单口交易系统的特点是运用资金管理策略的基础。(单口交易系统的特点可以从策略运行报告的技术参数中得到反应,入胜率,最大亏损次数••••••)

  3,上述两者,直接影响了对交易员的心理素质的要求。你不妨设想一下:系统A ,胜率 80% ,盈亏比 1:1 ,系统B ,胜率 30% ,盈亏比 2.5:1 ,对交易者心理素质的要求能一样吗。

  再假设,你的心理素质非常好,可是实战交易中运用的却是一个有着严重缺陷的交易系统,你敢想象他的后果吗?(如果是单口交易系统有缺陷,问题还不算是太大,要是资金管理有缺陷,那危害可能是灾难性的)虽然波涛先生在《系统交易方法中》说,即使是这样的话,这个严格执行交易纪律的人也已经取得了巨大的成功。但是我很势利,我很现实,对,我是在心理上取得了巨大的成功,但是我不得不面对失业的现实,不得不面对同行们将广为传扬我的“战绩”而导致我将很难再在这个圈中立足的事实。难道这就是一个成功的系统交易员梦寐以求的巨大的成功!

  上面三点只是大概的说说,下面再说更为严重的:

  任何一个信奉系统交易的系统交易员,最担心的事情是什么?或者这样问更直接,如果你像我一样,是一个信奉系统交易的系统交易员,依照系统提供的买卖信号来为公司做交易。每月的奖金和你在公司的地位跟你每个月的业绩息息相关。而且,现在,你在上海什么都没有,你的房子,你的宝马,你的••••••,一句话,你是一个以系统交易为生命的人,那么我问你,你最害怕什么?这一点如果你没有经历过残酷的实战,可能永远都很难给出答案!

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